"TOP SECRET ! Novi Market Edge - Dešifriranje koda za manipulaciju Marketa"

Ideja za Novad indikator je nastala vrlo jednostavno.Pošto se market temelji na teoriji aukcije,pokušao sam odrediti odstupanje kretanja cijene vrijednosnice od uloženog novca na temelju ponude i potražnje.Aukcija postoji više vrsta.
Na primjer, kada je početna cijena fiksna i nadmetanjem može ići samo gore te se prodaje naboljem ponuđaču.To je svima poznato iz svakodnevnog života.

U marketu se aukcija odvija tako da se generira ponuda i potražnja po različitim cijenama koje se mijenjaju na više ili niže tek kada ponestane kupaca ili prodavača pri trenutnoj cijeni po kojoj se trguje.
Ovisno o tome je li prvo nestalo ponuda na ponudi za kupnju ili ponudi za prodaju nova cijena se pomiče dolje ili gore.To je taj najniži level trgovanja gdje su nemoguće manipulacije cijenom i gdje nema open,close,high low u okviru kojih je moguća prava hrpa manipulacija koje ne možemo identificirati.

Pri toj "novoj" cijeni već je ranije formirana ponuda i potražnja(zadani su unaprijed nalozi za kupnju i prodaju,a također pristižu i novi u trenutku dok se cijena nalazi na istoj razini) te dolazi do sparivanja ponude i potražnje sve dok jedne strane ne ponestane i time se steknu uvjeti za prelazak na novi (viši ili niži,što ovisi o tome što je ostalu u suvišku) najbliži level cijene na kojem postoje nespareni nalozi za ponude i potražnje.

Međutim,postoje leveli cijene na kojima je ponuda/potražnja manja ili veća od drugih levela,pa se događa da se cijena neproporcionalno kreće sa protrgovanim volumenom tj.ulazom i izlazom kapitala ovisno o veličini promjene cijene.

Iz toga proizlazi da je relativni volumen trgovanja u određenome cjenovnome rasponu NEPROPORCIONALAN veličini rasta ili pada cijene što daje OSNOVU ZA MANIPULACIJU CIJENOM,pogotovo ako su podaci na razini manipulacije nedostupni.Što ta nedostupnost podataka podrazumijeva, čitajte u nastavku.

Tako nam rast cijene govori da je u suvišku ostala potražnja,odnosno u jednom trenutku je ponestalo ponude dok je potražnja ostala,pa se novi level cijene otvorio na višoj razini.

Preostali nalozi za kupnju ,odnosno njihov suvišak su ostali ne protrgovani,odnosno nisu izvršeni i čekaju poništenje ili ev. novu priliku da se cijena spusti na tu razinu te se spare sa preostalim suviškom ponude sa višeg levela cijene.
Volumen govori kolika je bila "sparena tj.protrgovana" ponuda potražnja na određenom cjenovonom intervalu.Većinom je taj cjenovni interval koji odgovara najvišim volumenima trgovanja najbliži ekvilibriju za dani vremenski interval u točci gdje su ponuda i potražnja najviše podudarale u odnosu na ukupnu ponudu i potražnju.Takav podatak nam koristi da odredimo smjer marketa neovisno o manipulaciji cijenom tako što ćemo cijene u narednom intervalu uspoređivati sa tako dobivenim ekvilibrijem i neće nas zbunjivati pokreti cijene,trendlinije i slično.To se može pratiti na slici dolje...

Na slici dolje možete vidjeti da su neki leveli cijene (npr. 104,45) preskočeni jer na njima nije bilo ponude,pa je cijena opet neproporcionalno porasla u odnosu na protrgovani volumen, odnosno ulaz kapitala u Market. Također se vidi da je uspostavljen novi level koji (volumenski) pokazuje da je uptrend stvaran i ne radi se o manipulaciji na ovom vremenskom intervalu.To ne isključuje manipulaciju na drugim vremenskim intervalima.

Uslijed promjene vanjskih uvjeta ponuda je podigla cijene na kojima želi prodati,a potražnja prihvatila povišene cijene ponude.Tu dolazi do paradoksa!
Ukupna cijena nekog poduzeća je porasla na temelju promjene vanjskih uvjeta, ali u vrijednost poduzeća NIJE uračunat KAPITAL KOJI JE UŠAO U DIONICE već PRETPOSTAVKA.
Povećanje cijena se temelji na OČEKIVANJU(pretpostavci) da će novonastale promjene u vanjskim uvjetima povećati VRIJEDNOST poduzeća ili cijeloga indexa.

K tome uz sve makroekonomske,mikroekonomske i specifične uvjete koji utječu na cijenu dionice,neovisno o trenutnoj ponudi i potražnji
možemo dodati i čisto laičku opservaciju da kada sami fond želi brzo pretvoriti dionice u novac koji im je potreban za daljnje trgovanje drugim vrijednosnicama,vrlo je vjerojatno da će cijeli basket prodati po nižoj cijeni od trenutne uslijed povećane ponude,čim se radi o kraćem periodu u kojem se dionice pretvaraju u novac kojima je izražena njihova vrijednost.Problemi nastaju ako postoji limitirano vrijeme dok neka specifična informacija ne dođe i do konkurencije.Na taj se način veličina odstupanja cijene od ekvilibrija također povećava,a posljedično i volatilnost, prije nego informacija postane svima dostupna.

Možda bi uspjeli prodati i uvjetno rečeno, bez promjene cijene ali u puno duljem periodu u manjim obrocima,tako da ne naruše previše odnos ponude i potražnje.

Međutim i takav način ima svoje troškove u vidu zamrzavanja kapitala na dulji rok bez(obrta kapitala) ili npr.pripisivnja kamata koje bi za ekvivalentni novac dobile da im stoje u banci(vrijeme je novac).Za dionice ne dobiju ništa osim ev.dividende,ali ona ima istu vrijednost za vlasnike dionica koji su im u posjedu sat vremena ili deset godina.U tome smislu je vlasništvo nad dionicama "mrtvi kapital" koji se ne oplođuje,pa i to ima svoju cijenu koja je uračunata u TRENUTNU cijenu dionice.
Neka vrsta neuračunate THETE dionica,slično kao kod opcija,samo bez datume expiracije.Tu su u prednosti fondovi koji imaju manje kapitala jer će sa manje troškova realizirati konkretnu zaradu,ali zato s druge strane fondovi s više novca nadoknađuju taj nedostatak većom mogućnošću manipulacije cijene,pa se "igra" donekle izjednačava.

Između ostaloga i zbog toga je potrebno vrijeme da se cijena i NAD odnosno mjera kapitala u dionici na VRLO kratko nađu u točki ekvilibrija, koja najćešće neće odgovarati trenutnoj cijeni.

PRETPOSTAVKE često nisu točne i moraju se potvrditi u praksi.Do prave verifikacije cijene dolazi tek nakon što se vidi je li i za koliko s obzirom na ostvareni profit PRETPOSTAVKA bila utemeljena ili nije.
Ako se u budućnosti pokaže da je bila utemeljena,ulaz kapitala će se povećati/smanjiti do levela cijene,nadoknađujući "zaostatak".Ako pak ne, cijena će pasti/rasti na LEVEL ulaza kapitala.

Dakle,kod svake verifikacije nužno na kratko dolazi do izjednačavanja levela uloženoga kapitala i cijene.Ako je cijena bila opravdano podignuta u "gapu" iz primjera, doći će do povećanog ulaska kapitala u odnosu na rast cijene i oni će se izjednačiti,a ako nije cijena će naglo pasti/(porasti ako je gap prema dolje i cijena je pala), neproporcionalno trenutnom ulazu/izlazu kapitala do LEVELA uloženoga kapitala.

Ovaj drugi slučaj je puno češći,ne iz razloga PRETPOSTAVKI koje se nisu naknadno potvrdile u praksi ,već zbog namjernih manipulacija cijenom s ciljem ubiranja profita ili jednostavnog pravila odstupanja cijene od levela uloženog kapitala zbog različitih volumena trgovanja na pojedinim levelima cijene bez obzira na istinitost pretpostavke.

Ipak,manipulacije jesu u većini slučajeva uzrok, jer današnja tehnologija trgovanja pomoću visokofrekventnih trejdova i vrlo malih volumena uz korištenje algoritama i uz pomoć ekstremno preciznog i brzog data feeda je u mogućnosti konstantno držati cijenu sasvim blizu ekvilibrija,tj.NADa. To se ne čini jer su i fondovi koji se služe takvim visokofrekventnim trgovanjem uz pomoć algoritama također takmaci u tržišnoj utakmici,a usudio bih se reći i glavni rivali jer mali trejderi polako ali sigurno gube korak i sve ih je manje iz razloga jer bankrotiraju.

Tako kada više fondova krene u veću borbu oko neke dionice,njihova volatilnost posljedično poraste(jer se ne mogu dogovoriti oko raspodjele "plijena" temeljene na njima dostupnim novim informacijama),a ne isključivo kao posljedica promjene svima poznatih vanjskih utjecaja koji mogu biti glavni razlog za početak borbe..

Cijena se obično previše podigne/spusti raznim tehnikama od kojih je jedna opisana dolje,a onda se najčešće naglo vrati na pravi level koji je već prije manipulatorima bio poznat,a odražava ga NOVIAD level.
Taj LEVEL ULOŽENOGA KAPITALA U ODNOSU NA CIJENU bi trebao označavati NAD.Zašto ga često označava POGREŠNO i o čemu to ovisi?
Krenimo od činjenice (DA DOLAZI DO IZJEDNAČAVANJA LEVELA ULOŽENOGA KAPITALA U ODNOSU NA LEVEL CIJENE) koja je navedena u gornjem dijelu teksta.

Nad indikator je temeljen na činjenici da je svaki pokret cijene na gore ili na dolje PROPORCIONALAN volumenu,odnosno ulasku ili izlasku kapitala (što ovisi o smjeru promjene cijene i protrgovanom volumenu).

NAD
declare lower;
input ma20=20;
input duljina=390;
def formula=(((close-open)/volume)/open)*100;
def prodajni=volume/(((formula*volume)/100)+2);
def kupovni=volume-prodajni;
def razlika=kupovni-prodajni;
def suma=sum(razlika,duljina);
plot ma_20=Average(suma,ma20);

Proizlazi da su pri nepromijenjenoj cijeni za noviad indikator u promatranom vremenskom intervalu (open-close = 0) kupovni i prodajni volumen jednaki,tj. u ravnoteži,dok za svaki rast ili pa cijene, raste ili pada kupovni ili prodajni volumen u odnosu na ukupni volumen protrgovan u danom cjenovnom i vremenskom intervalu i to ekvivalentno veličini i smjeru pomaka cijene.

U praksi nije tako jer treba proći ciklus manipulacije,bilo planirane ili slučajne(radi razliaženja količine protrgovanih vrijednosnica po cjenovnim levelima), da bi market došao u takvu ravnotežu.
Činjenica je da cijene uvijek nakon završetka jednog ciklusa dođu u ravnotežu sa NADOM.
Vidjeli smo da je potrebna verifikacija pretpostavki ili završetak ciklusa da bi došlo do izjednačavanja LEVELA cijene i NADA.

Promotrimo sada vrijednosti NOVIADA na jednom baru 5 minutnoga charta i usporedimo sa zbrojenim vrijednostima pripadajućih 5 barova na jednominutnom chartu.
ČIM SU ODSTUPANJA POSTOTNO MANJA NOVIAD LEVEL IMA VEĆU VJERODOSTOJANOST.
Tako je u nedavnom bear marketu vjerodostojnost bila preko 90%,dok danas pada i do 50% što indikatoru ne daje nikakvu prognostičku vrijednost.
Vrijednosti 5 minutnog intervala bi trebale imati istu vrijednost bilo da se radi o jednome baru ili istome baru podijeljenom na (5 zbrojenih NAD vrijednosti) jednominutnih barova.
Međutim vrijednosti nisu iste! Zašto?

Nisu zbog toga jer dolazi do ISKRIVLJENJA podataka uslijed razlike u volumenu trgovanja na elementarnoj razini ili na nižoj razini od promatrane.
Cjenovni interval prikazan sa open,close,high,low sadrži uvijek promjenljivi broj elementarnih trgovanja sa pripadajućim volumenom.
Iz dostupnih podataka NE MOŽEMO znati kako se cijena kretala unutar bara tj. low high,njihov broj koji je promjenljiv i pri kojim volumenima.
Nešto slično kao GIGO problem, ali ovdje je problem u mikromanipulaciji ili tek običnom razilaženju vrijednosti ulaska kapitala od vrijednosti poduzeća ili cijene na razini osnovnoga podatka(najnižoj mogućoj razini gdje ne postoji (O,H,L,C).
Kako je gore navedeno to je normalna posljedica činjenice da se volumeni trgovanja pri istim promjenama cijene razlikuju ovisno o ponudi i potražnji.
Ponekad se ta činjenica koristi za manipulaciju cijenom,a ponekad ne.U tekstu ovdje navodim riječ manipulacija cijene,no razilaženje NAD levela sa levelom cijene ne mora i nije uvijek plod manipulacije.
Zato je manipulaciju cijenama temeljenu na tim pokazateljima nemoguće dokazati.

Dakle postoje empirijski i matematički dokazane činjenice koje sam naveo u gornjem tekstu pa ću ih ovdje ponoviti.

1.Relativni volumen trgovanja u određenome cjenovnome rasponu NEPROPORCIONALAN rastu ili padu cijene.
2.Nad indikator je temeljen na činjenici da je svaki pokret cijene na gore ili na dolje PROPORCIONALAN volumenu,odnosno ulasku ili izlasku kapitala (što ovisi o smjeru promjene cijene i protrgovanom volumenu).
3.Vrijednosti 5 minutnog intervala NOVIAD(NAD) indikatora ili ulaska izlaska kapitala bi trebale imati istu vrijednost bilo da se radi o jednome baru ili istom tome baru podijeljenom na (5 zbrojenih NAD vrijednosti) jednominutnih barova,ali nemaju je!
4.Nemaju istu vrijednost je zato jer dolazi do odstupanja(vidi pod točkom 1.)na kraćim levelima od najkraćeg koji smo u mogućnosti promatrati.Zbarajanjem nizova takvih međuvrijednosti(u primjeru 5 jednominutnoh barova OHLC sa pripadajućim volumenima) dobijamo kao rezultat vrijednost koja se razlikuje od jedinične vrijednosti (petominutni bar sa pripadajućim volumenom).
5.Između dviju najnižih razina trgovanja gdje ne postoji OHLC,većje jedina mjera cijena pri protrgovanome volumenu,promjena cijene na gore ili na dolje uvijek odgovara ulazu/izlazu kapitala i odstupanja ulaza/izlaza kapitala od promjene cijene su MINIMALNA.
6.Cijene se kreću u ciklusima,a na kraju svakoga ciklusa nužno dolazi do IZJEDNAČAVANJA levela NADa i cijene,nakon čega započinje novi ciklus.
7.Cijena se nikada ne može 100% predvidjeti jer NE možemo znati koliko je neprotrgovanih naloga ostalo u suvišku,odnosno koliki je bio (kupovni/prodajni pritisak) s jedne strane nakon što se cijena uslijed pomanjkanja ponude na jednoj strani pomaknula na drugu vrijednost.Kupoprodajni pritisak možemo promatrati samo na intervalu cijena,ovisno o volumenu i pripadajućoj promjeni cijena.
Nakon pomaka cijene broj neprotrgovanih naloga na toj razini cijene nikada više u budućnosti neće biti isti tj. može se povećati ili smanjiti.Međutim ako se CIJENA U NEKOM INTERVALU U KOJEM TREJDAMO VIŠE NIKADA NE VRATI NA TAJ LEVEL CIJENE taj podatak o broju preostalih naloga nema nikakav utjecaj na buduće kretanje cijena i čim je udaljeniji od trenutne cijene taj broj teži k nuli.

Svjedoci smo nedavne krađe programskoga (vidi LINK koda pomoću kojega se može manipulirati market,pošto su "nezgodni podaci" došli do javnosti.

Što se događa na tim "mikrorazinama"?Možda ste pročitali da se "velike kuće" služe visokofrekventnim trejdovima(vidi LINK).
Neupićeni i naivni misle da iza trgovanja stoje isključivo kompjuteri i zabrinuti su zbog toga.To je samo uvjetno točno.Kompjuteri stoje samo kao alat za jeftiniju manipulaciju i(ili) sakrivanje namjera(plasiranje ŠUMOVA i iskrivljavanje podataka) između levela koje procjenjuje čovjek.

To su trejdovi na elementarnoj razini o čemu sam pisao na početku unosa.To nije ni bid ask size,već podaci o JEDINIČNOJ cijeni i PRIPADAJUĆEM VOLUMENU PRI KOJEM SE CIJENA PROTRGOVALA.
Na toj razini,sa takvim data feedom je NOVIAD 90% efikasan i zbrajanjem veličina na duljim intervalima ne bi došlo do većih iskrivljenja.Znači to je razina gdje postoji samo trenutna cijena i pripadajući volumen,koja se zatim mijenja ovisno o ponudi i potražnji na gore ili dolje,pa se opet protrguje uz pripadajući volumen itd.,itd...

Na takvim razinama se također manipulira cijenom,ali u tome sličaju cijena direktno ne ovisi o vanjskim uvjetima,već je čista manipulacija,makar se kroz dulje vrijema prilagođava unaprijed zacrtanim levelima koje određuje čovjek u ovisnosti o vanjskim uvjetima.
Također postoje gapovi i promjene cijena koje nisu EKVIVALENTNE volumenu,odnosno ulasku/izlazu kapitala što se može ali ne mora iskoristiti za manipulaciju.
Svejedno, zato na višim razinama od elementarne dolazi do VELIKOG iskrivljenja podataka o ulasku / izlasku kapitala koji određuje buduću cijenu pošto je na nižim razinama već došlo do razilaženja cijene i levela ulaska-izlaska kapitala.
Čim je broj elementarnih trejdova veći to je veća mogućnost da podaci koje dobijamo kao osnovne,dakle najprecizniji mogući u sebi već imaju veću grešku!Daljnjim zbrajanjem ta greška se samo povećava i može POTPUNO ISKRIVITI KRAJNJI REZULTAT.

ŠUMOVI

Promotrimo jednominutni interval koji je ujedno i najmanji sa kojim na TOSu možemo računati.
Fiktivno sam ga podijelio na 10 intervala od jedne desetinke minute,iako vremensko trajanje ne može biti mjera,već isključivo broj tickova tj. pojedinačnih trejdova.
I ti podintervali sadrže open i close jer svaki sadrži na tisuće manjih trgovanja kraćih od 1/10 minute sve do osnovnoga trgovanja gdje postoji samo cijena i pripadajući volumen,a nema OHLC ..Kako možete vidjeti na time sales gore i po 50ak u jednoj jedinoj sekundi.Međutim ovaj puta ćemo ih zanemariti.
Volumen je konstantan za svaki podinterval kako bi lakše uočili pravilnosti.
Možete vidjeti zašto se za trejdanje koriste superkompjuteri.Nisu tu zbog ne znam kako složenih proračuna,već najprije zbog točnosti izračunavanja sa korištenjem velikoga broja decimala kako ne bi dolazilo do šumova.
U primjeru sam OPEN zamijenio sa PRETHODNIM close kao bi se izbjegla zamka preskakanja,tj. gapova.

Čim je broj osnovnih trgovanja veći,tim su veći šumovi tj. greške koje se dobivaju u ovom slučaju zbrajanjem,a inače i ostalim operacijama.
Ovdje možete vidjeti do kojih razlika dovodi samo nekoliko uzastopnih preračunavanja uslijed zbrajanja(prethodno i dijeljenja pojedinačnih veličina unutar same formule,što još više povećava šum) samo nekoliko veličina.
Tako možete vidjeti da su za OPEN=7 CLOSE=11 formula,prodajni,kupovni i razlika korektno izračunati jer nema šumova,dok se NOVIAD vrijednost razlikuje tim više koliko je veći broj trejdova.Vidi se da je vrijednost NOVIADA različita kako se šum povećava ze isti open,close i volumen iz razloga jer se vrijednosti noviada zbrajaju sa prethodnim,pa uslijed nedovoljno velikoga broja decimala pri proračunu tu dolazi do grešaka koje su sve veće čim je frekvencija osnovnih trejdova veća.Sjetite se sada high frequency trejdanja.Razlika je kao se vidi od 22,22 do 22,03.

ISKRIVLJENJE

Šumovi zbog računanja sa premalim brojem decimala nisu ništa u usporedbi sa promjenjivim volumenima po svakom trgovanju.Unesimo sada i pripadajuće volumene za svaki "trejd" od jedne desetinke minute...Noviad je dao sasvim novu vrijednost od -30,08 koja je sasvim korektna ako izuzmemo šumove jer računamo s premalim brojem decimala.Kako vrijednost NOVIADA ovisi o ulazu kapitala tj.volumenu uz svako pojedinačno trgovanje u odnosu na promjenu cijene takva vrijednost je očekivana i ispravna.

Vidimo dolje da je suma volumena od 1/10 minute 2196,te dobili ukupnu vrijednost ulaska/izlaska kapitala u intervalu od jedne minute u iznosu od -30.08,pa ćemo sada tu veličinu uvrstiti u naš izračun za jednominutni bar.
Primijetiti ćete veliku razliku do 488,ne?Kaj bi Vi zaključili pogledom na takav candelstick...open 7 close 11?Vjerojatno isto to..da je pozitivni volumen 488 u suvišku,jer je cijena porasla.Isto to nam govori i nad za jedan candelstick.Je li volumen pozitivan ili negativan za dani interval?Je li kapital ušao ili izašao?99,99% ljudi bi tvrdilo da je kapital ušao i da je pozitivni volumen veći od negativnoga,a velika većina od njih i da je pozitivni volumen 100% ukupnoga volumena.Evo sada možete vidjeti da kapital može izlaziti i biti negativan iako cijena raste.To je bilo i glavno pitanje koje su mi svojevremeno postavljali i uopće nisu željeli razmisliti o odgovoru,uvjereni kako je nemoguće prodavati uz istovremeni rast cijene.

Iz priloženoga se vidi da je NOVIAD u našem jednominutnome baru već izmanipuliran i da sadrži informacije koje je nemoguće vidjeti.
Na primjer pretumbajmo malo volumene po pripadajućim cijenama tako da ukupni volumen bude isti 2196 i to tako da samo zamjenimo mjesta dvaju volumena.Što mislite koliko je takvih varijacija u okviru volumena 2196 moguće?
Analogno tome,pri upitu o rezultatu neke nogometne utakmice dobijemo odgovor ..4 gola! Tko je pobijedio,sa koliko razlike, kaj znamo o tome ? Ništa...0:4.4:0,1:3,3:1,2:2 ? To je samo 5 varijacija. Ovdje postoje milijuni različitih.

Vidimo da se rezultat razlikuje što je i razumljivo jer je kapital ulazio u drugačijim omjerima.A što mi vidimo i znamo?Vidimo jedan te isti candelstick sa istim pripadajućim volumenom!
Dobili smo već izmanipulirani podatak koji nam ne može prikazati točan ulaz/izlaz kapitala.Svaka tehnička analiza na takvim podacima daje više ili manje pogrešne rezultate.Da bi odredili točnu količinu protrženoga kapitala moramo znati sve parcijalne volumene i pripadajuće im cijene.
E moj Steve Nisson,uzalud ti trud:)Pogledajte koliko smeća te vrste postoji na internetu.Preko 19 MILIJUNA linkova ! Skoro sve je besplatno ! Koliko je to servera i koliko sve to košta ? Koji je interes trošenja toliko puno novaca na takve gluposti?
http://www.google.hr/search?hl=hr&site=&q=candlestick&oq=candlestick&aq=...

Kako se npr. koči cijena da ne raste iznad određene granice ili spriječava da padne?
Dovoljno je da big money na željene levele postavi veći broj narudžbi.Npr ako cijena raste i na osnovnoj razini bid nadmašuje ask,dovoljno im je povećati ask size iznad bida i nakon prebijanja sa bid stranom cijena će pasti na prvi niži level,obrnuto je za zaustavljanje pada cijene.
Kako se sve veći nalozi usitnjavaju na osnovnu razinu uz pomoć algoritama tako je za takve akcije potrebno sve manje novaca jer i oni koje se manipulira ne trguju u velikim blok trejdovima,već ih razbijaju na male.Proizlazi da je frekvencija trgovanja malim nalozima proporcionalna veličini bloka koji se želi protrgovati
Ne radi se uvijek o manipulaciji cijenom,ali usitnjavanje trgovanja na male naloge ima i funkciju skrivanja namjera trgovaca većim količinama dionica.
Stoga su manipulacije puno lakše i jeftinije nego za vrijeme dok je tehnologija bila nerazvijena,odnosno potreban kapital za manipulaciju je sve manji jer se borba bikova i medvjeda odvija na osnovnoj razini trgovanja,a ne moraju se više "šamarati" velikim blokovima.

Izračun na bazi takvih elementarnih podataka dao bi nam VRLO VJEROJATNU i minimalno iskrivljenu sliku ulaza i izlaza kapitala,čije zbrojene veličine bi u duljoj sekvenci dale SKORO potpunoTOČNI level kapitala,sa vrlo malo "šumova" koji su pak zanemarivi u usoredbi sa ISKRIVLJENJIMA U NIZU ZBROJENIH PODATAKA i cijeni na beskonačno dugim intervalima..minuta/sat/dan/mjesec itd.

Ali takav data feed nam se ne pruža u okviru trejderskih platformi iako one raspolažu njima.Na linku ovdje možete pročitato o TICKU kumulativnom zbiru,ali zašto informacije o TICKU daju u intervalima od 10 sekundi?Zato jer je 10 sekundi sasvim dovoljno da se podaci kumulativno zbrojeni iskrive uslijed mnogobrojnih i većih razilaženja ili manipulacija na osnovnom levelu trgovanja!
Vidi LINK.

Vidi SLIKU OVDJE,koja nam pokazuje koliko šumova i iskrivljenja je prisutno u samo jednome ticku.Stoga nam takav tick koji pokazuje kumulativno stanje u 10 sekundi više šteti nego koristi.Slično je i sa cijenama dionica.

U suprotnome,za malu i gotovo nemjerljivu,ali zato učestalu(visoko frekventnu) manipulaciju ili razliku na osnovnoj razini,zbrajajući podatke dobili bi znatno iskrivljeni rezultat.Čim je veća razlika frekvencija takvih osnovnih trgovanja uz naravno različite volumene i analize trgovanja,na višim razinama se dobije tim više iskrivljeni rezultat.

Big money se služi takvim visokofrekventnim trgovanjem da bi sakrio svoje aktivnosti i(ili)manipulirao marketom.Sve to je uobličeno u program koji na kraju reagira na vanjske uvjete i "dovede cijenu" do željenog projiciranog levela,ali u međuvremenu ostale mogu muljaju i guliti na manipulacijama za koje imaju izrađene gotove programske algoritme uz minimalnu latenciju u data feedu i uz to da nam ne daju šansu da pratimo njihove tragove aktivnosti.

Jedan od dokaza za to je i nedavni opći potop u marketu.Noviad je tada gotovo točno pokazivvao LEVELE novčanog toka koje je cijena u budućnosti dostizala.
Tome je tako iz razloga jer je u uvjetima visoke volatilnosti i panike vrijeme za sitne manipulacije visokofrekventnim trejdovima bilo ograničeno zbog naglih i jakih promjena cijena.Većinom su se koristili block trejdovi koje nije bilo moguće kontrolirati visokofrekventnim manipulacijama na osnovnoj razini zbog njihove veličine,već je kao odgovor morao slijediti također veliki block trejd.USLIJED TOGA DOŠLO JE DO NEUTRALIZIRANJA ISKRIVLJENJA,SMANJENJA ŠUMOVA I VISOKE POUZDANOSTI NOVIAD LEVELA.

Zahvalan sam Marketu na tome jer sam tako uspio pročitati način kako funkcionira i kako se koristi unaprijed zacrtanim levelima cijene koja se polako,a zatim naglo8ako se radi o namjernoj manipulaciji) vodi do ekvilibrija sa levelom uloženoga kapitala,što na osnovnoj razini nikada ne bih uspio primijetiti.Događaji koji su uslijedili samo su potvrdili tu teoriju.

Dakle,Market funkcionira tako da se leveli buduće cijene procjenjuju kao i prije na temelju toka kapitala,a u međuvremenu se koliko se stigne zbog mijenjanja vanjskih uvjeta manipulira cijenom zbog velike zarade ili dolazi do razilaženja po prirodi samoga trgovanja svih učesnika.
Nakon što se u većoj mjeri promijene vanjski uvjeti,završava ciklus i cijena se lansira ,obično sa velikim i naglim,vrlo kratkim pomakom(ukoliko se radi o manipulaciji) do evilibrija,nakon čega slijedi ulaz/izlaz kapitala gdje se level kapitala postavlja na novi target kojega programski trejding vjerojatno prepoznaje te na kraju dovodi do levela dok u međuvremenu manipulira Marketom u cilju ubiranja sve veće zarade.

U izraženom bear marketu su bili spriječeni da usitnjavaju svoje blok trejdove jer za to naprosto nije bilo dovoljno vremena,već su trgovali u velikim blokovima(NISKE FREKVENCIJE) koji su onemogućili manipulaciju na osnovnoj razini.

Teorija kaosa i leptirov efekt su dokazane i na ovome primjeru.Ukratko,svaka promjena uvjeta na beskonačno maloj razini(u ovome slučaju,konačnoj) će nakon niza iteracija(u ovome slučaju,promjena cijena) dati sasvim drugačiji rezultat na globalnoj ,makro razini(u ovome slučaju,cijeni na dugačkom vremenskom razdoblju).

Da bi dobili pouzdane rezultate moramo se spustiti na elementarnu razinu i sa elementarnim podacima vršiti izračune za dulje vremenske intervale.Uzmimo da imamo dva potpuno identična bara OHLC u trajanju od jedne minute uz potpuno isti volumen.Prava veličina distribucije kapitala će biti različita za obje jer ona ovisi o svakome pojedinačnom elementu unutar toga intervala,koji ne mora i najčešće nije isti.Ako pak bi izračun obavili na temelju podataka ta dva minutna bara i istog pripadajućeg volumena,dobili bi isti rezultat,ali on bi bio netočan.

Tako mi zapravo dobijamo već unaprijed šifrirane informacije.I kada vidimo bullish engulfing ili bilo kaj slično to NIŠTA NE ZNAČI.Kada analiziramo candelsticke ni to ništa ne znači.Ispod svakog candelsticka pa i dva potpuno ista sa identičnim volumenom u nekom intervalu,ma kakav god on bio stoji posebna i neponovljiva priča.Ništa ne možemo više isčitati običnom tehničkom analizom.Ni OHLC ni volumen koji mu pripada nije dovoljan.Ne možemo ništa saznati pomoću toga podatka jer je on već "ispod površine" oblikovan.To je i logično.Ako se T.A. bazira na cijeni i volumenu,a cijena je manipulirana,relativni volumen također usitnjavanjem do krajnosti u fisokofrekventnom trejdanju.Cijela T.A.kakvu većina koristi je također IZMANIPULIRANA i ne vrijedi ništa više od gatanja ili gledanja u soc od kave ili copranja.Ma kakvi obrasci,patterni i sl.?Kakvi Elliot Wave,Fibonacciji?Mislite da kompjuterski program ima u sebi ugrađen podsvjesni osjećaj za estetiku poput ljudi?Nekada su postojali,danas više ne.Znate li kaj bi mi radili marketu prije recimo 25 godina sa ovim znanjem?Pri svim onim block trejdovima? Čitali bi ga ko dnevne novine.Nekada su postojali ponavljajući obrasci,a danas je šansa da se ponove,ako gledamo "ispod površine 1: beskonačno".Ako ne gledamo ispod površine ništa ne možemo vidjeti osim iluzije.Da se razumijemo,ovdje se ograničavam samo na T.A. i osnovne informacije koje nam ona donosi.

Ovako pomoću high frekvency tradinga,ne samo da cijepaju ordere u milijune manjih,već unose šumove i mogu manipulirati cijenom pomoću nevjerojatnih kombinacija od količina volumena do cijena na 3 i četiri decimale...

Ako nekako uspijemo pohvatati sve te cijene i pripadajuće volumene i proračunati ih,makar i naknadno,uopće se ne trebamo zamarati analizom ekonomskih pokazatelja jer su oni već uračunati u cijenu.Također možemo unaprijed znati koliko su kvantificirani sa vrlo viskom vjerojatnošću.Ne moramo čekati i sortirati vijesti i pitati se koliko će se one ili neće odraziti na cijenu.Postajemo u pravome smislu riječi MARKET COPRNJACI...

U prošlome bear marketu(kratkoročnije gledajući)je uslijed nemogućnosti postojanja manipulacija na osnovnoj razini te bez iskrivljavanja razultata NOVIADA na razini kraćoj od jedne minute(veliki blok trejdovi) uslijed manipulacija NOVIAD LEVEL pokazivao preko 90% točni LEVEL ulaza/izlaza kapitala prema kojem se cijena u budućnosti ravnala.

Zato bi kod koji bi SKORO potpuno TOČNO izračunavao NOVIAD level na osnovnoj razini uz takav dat feed izgledao otprilike kako vidite ispod...povećali bi frekvenciju analize i SMANJILI RAZLIKU U FREKVENCIJI analize i stvarnoga trgovanja,a samim time šumove i iskrivljenja podataka doveli na prihvatljivu mjeru.

COPRNJAK
declare lower;
input ma20=po želji;
input duljina=maximalna,jer nema ograničenja u vremenu i ne utječe na rezultat,niti broju trgovanja osim elektronskih ograničenja(latencija data feeda itd.);
def volumeD=volume+volume[1];
rec formula=(((cijenaSadašnja-cijenaPrethodna)/volumeD)/cijenaPrethodna)*100;
rec prodajni=volumeD/(((formula*volumeD)/100)+2);
rec kupovni=volumeD-prodajni;
def razlika=kupovni-prodajni;
def suma=sum(razlika,duljina);
plot ma_20=Average(suma,ma20);

Kao rezultat dobio bih 99-100% kupovni ili prodajni volumen,ovisno o rastu ili padu cijene čijim bih zbrajanjem na dulje intervale dobio 75-100% VJEROJATNI noviad level bez obzira na elektronsko i visokofrekventno trejdanje big moneya i smanjivanje blok trejdova.Proces usitnjavanja velikih narudžbi u visokofrekventne je progresivan tijekom posljednjih godina kako tehnologija napreduje.Cilj je sakriti tragove vlastitih aktivnosti i namjera te manipulacija od strane big moneya.

ZAVRŠNA RIJEČ

SA OVAKVIM USKRAĆIVANJEM NAJOSNOVNIJIH PODATAKA OD STRANE BROKERA I NJIHOVIH PLATFORMI MI SMO SLIJEPCI U MARKETU !
JOŠ NEKI IMAJU PETLJE NAPLAĆIVATI NAM TAKAV USRANI DATA FEED KOJI NE DA NE SLUŽI NIČEMU VEĆ NAM ŠTETI DOVODEĆI NAS U ZABLUDU.
OVIME JE STAVLJENA TOČKA NA I MOJEGA ISTRAŽIVANJA MARKETA I TRAŽENJA NAČINA DA SE DEŠIFRIRA NJEGOVA PRAVA PRIRODA.NE ULAZIM U EKONOMSKE POKAZATELJE,VIJESTI I SLIČNE UTJECAJE KOJI UTJEČU NA MARKET JER JE VELIKA VEĆINA NJIH IONAKO SAKRIVENA U MARKET KODU.PODATKE TREBA SAMO PROPUSTITI KROZ DEŠIFRATOR ,A DRUGI SE NEKA ZAMARAJU BESKRAJNIM ANALIZAMA I NAGAĐANJIMA.
AKO IKADA USPIJEM OVO IMPLEMENTIRATI,ŠTO JE SAMO TEHNIČKA STVAR,ALI ZA NAS MALE TREJDERE NAMJERNO SMIŠLJENO NEDOSTIŽNA, MOĆI ĆU SE KONAČNO POSVETITI ISKLJUČIVO TREJDANJU,BEZ GUBLJENJA ENERGIJE NA ZA MENE NEBITNE STVARI.VI MOŽDA NE SHVAĆATE JOŠ UVIJEK KAJ STE SADA PROČITALI I TO JE U REDU.
TKO ĆE IMATI MOGUĆNOSTI I PETLJE OVO PRIMIJENITI UVJERITI ĆE SE I SAM U SNAGU OVE TEORIJE KOJA I NIJE TEORIJA JER SAM DO NJE DOŠAO NA OSNOVI PRAKTIČNIH PROMATRANJA I TRGOVANJA U MARKETU.ONIMA DRUGIMA ,KOJI NEĆE,A BITI ĆE IH PUNO,ŽELIM PUNO SREĆE JER ĆE IM TREBATI U OVAKVOME MARKETU.

NA KRAJU SAMO DA VELIM DA SMART MONEY NE POSTOJI.LJUDI KOJI RADE U VODSTVU FONDOVA NISU NIKAKVI UBERMANSCHI.UZ SVE PREDNOSTI KOJE POSJEDUJU,OD PRISTUPA PODACIMA I SUPERKOMPJUTERA,DO INSIDER INFORMACIJA I KAPITALA, TAKAV ILI BOLJI REZULTAT OD NJIHOVOGA BI MOGAO POSTIĆI BILO KOJI MALO BOLJE UPUĆENI TREJDER.I AKO NAKON SVEGA TOGA JOŠ I BANKROTIRAJU ČEMU SMO SVJEDOCI,ONDA SU PRIJE GLUPI.PRIJE BI ODGOVARAO TERMIN BRUTE FORCE MONEY.
ŽIVJELI !

Ako ste pročitali ovaj post,nadam se da je sada uzevši to u obzir vaša percepcija praćenja raznih tehničkih indikatora i chartova dobila još jednu novu dimenziju.

E sada ja Vas pitam!
Gdje se pretplatiti na kakav data feed servis koji daje podatke na osnovnoj razini?
Znači samo cijena i volumen koji se na njoj protrgovao svakom pojedinačnom transakcijom,bez open,close,high,low.Čak ni latencija nije bitna(mogu kasniti i 24 sata) jer se točni podaci zbrajaju i koriste na dugoročnoj razini bez iskrivljenja i šumova?
Također,kako takve podatke implementirati u nekakvu(koju') trejdersku platformu(koju podržava data provider) koja će izračunavati noviad?
Ima li tko kakvih iskustava i je li što pronašao na netu?Dakle kombinacija trejderske platforme i data feeda sa traženim podacima,a da opet bude za nekakvu razumnu cijenu LINK.

Na žalost takve pretplate se odnose na tick by tick,a kako smo vidjeli umjesto takvih tickova nam daju kumulativni zbroj u sekundama.U uvjetima HFTa gdje se trguje na razinama mikrosekundi za svaku sekundu takvih podataka trebalo bi nam nekoliko stotina kb prostora i hardver za obradu istih, što je čak i uz takav data feed bez SUPERKOMPJUTERA nedostižno.
Ima li tko kakvih iskustava?Napominjem da mi trebaju povijesni podaci za sales prices i volumen,tick by tick,real time streaming i latenicja nisu bitni...

E sada ,kada bi svatko od nas uložio nekoliko desetaka tisuća dolara u takav sustav uz uvjet da je moguć stvarni real streaming po svakom pojedinačnom trgovanju, mogli bi dobro živjeti od ovoga posla.Međutim ,znam da je to utopija te naslućujem kraj svojim aktivnostima u marketu radi:
1.NEDOSTUPNOSTI OSNOVNIH PODATAKA
2.NEMOGUĆNOSTI OBRADE ISTIH U RAZUMNOM VREMENSKOM ROKU.