TOS SIZZLE INDEX

Posted Sun, 09/28/2008 - 17:53 by felix

Nekada smo muku mučili sa pronalaženjem opcija koje se trejdaju pri neuobičajeno visokim volumenima i plaćali skupe servise zasnovane upravo na takvim pretragama.
Na TOS platformi postoji odličan novi alat SIZZLE INDEX koji automatski prikazuje simbole dionica čiji su opcijski volumeni veći od prosječnog petodnevnog opcijskog volumena.Npr.ako je vrijednost SIZZLE INDEX-a 41,5 to znači da je aktualni opcijski volumen veći od prosjećnog petodnevnog volumena za 41,5 puta.U primjeru sam analizirao dionice sa OptionMasterove liste,a imače možete skenirati sve postojeće optionable dionice pa čak i futurese,po indexima,top volumenima...

U dva klika mišem možemo prebaciti opcije sa najvećim neuobičajenim volumenom u watch listu...

čije karte zatim kilkom miša možemo analizirati preddefiniranim strategijama i studies-ima...

Pa klik na gadgets/news,pročitamo si vijesti i pogledamo isječke sa CNBCa koji se odnose na izabranu dionicu...Sve možete izdvojiti u posebne prozore i prebaciti na više monitora...

Pogledam kako izgleda na 15 min chartu,vidi se i Darvas box...

Klik na trade i pogledam option chain,izabrao sam strangle,a možete single ili hrpu strategija...

Klik i prebacim si taj strangle na chart.Vidite kako Williams%r vrijedi i za cijene stranglea 20/21 Intela.Zanimljivo,ne?

Analiziram si poziciju...

Itd,.itd. nema kaj nema na TOSU vrlo intuitivno i sa max dva tri klika mišem u dubinu....

Comments

Vrlo zanimljivo Felix ..

by optionMaster - 09/28/2008 - 21:39

Vrlo zanimljivo Felix .. izgleda puno bolje i od OptionXpressa. Znas sta mene zanima u smislu tog volumena: KAKO BRACA NAJARIAN NADJU PODATKE NE SAMO O POVECANOM VOLUMENU OPCIJA (to se vidi na svakom servisu i javni je podatak) NEGO O TOME DA LI SE VELIKI BLOKOVI TREJDAJU NA MARKET PRICE tj. NA BRZINU (tj ne na limit nego na trazenu cijenu tako da neko kupuje ili prodaje na MARKET jer je u zurbi ) . Oni navodno koriste i taj kriterij za izabir na svoju HOT LIST i servis. Ja nigdje ne vidim da su ti podatci javni.. pozdrav

Jon Najarian's Changewave

by BGCorp - 09/29/2008 - 00:04

Jon Najarian's Changewave Options Trader service uses his proprietary HeatSeeker Technology to capture and search the unusual trading activity on 6 options exchanges—totaling some 75,000 different quotes every single second.
Ako sam dobro shvatio on je konstruisao taj program ,pretpostavljam da polaze i autorska prava na njega,kao i felix na njegov AD.
Moj prijatelj koristi platformu na kojoj ima izbor da filtrira block trejdove deonica od 10000 pa na dalje ,moze cak i da stavi koje exchanges da skenira ,a radi na isti princip tako sto prikaze "grab the ask" ili "hit the bid" ordere

Može se zaključiti za blok

by felix - 09/29/2008 - 00:48

Može se zaključiti za blok trejd.Jednostavno se pogleda unatrag na minutnom chartu koliko su volumeni raspršeni ili nisu.Ako je velik volumen na samo jednom ili par tickova ,sigurno se radi o blok trejdovima na ovako kratkom intervalu.To se može provjeriti vrlo lako za par sekundi za periode od par dana.Jedino je problem skužiti je li blok trejd bio na ask,ali ako candlestick nema body,vjerojatno je kupljeno po ask cijeni.Inače sam skužio da dr.daje preporuke za callove uvijek kada je cijena dionice u špici bottoma ili puteve u špici topa,nikada ako je graf "flat".

Evo na primjeru MRVL-a se vidi block trejd,inače je plava linija korelacija sa cijenom dionice,crvena fair value,pa ako je cijena opcije bila ispod fair value,vjerojatnije je da je blok bio na bidu jer je ask obično dosta iznad fair value.Vidi se po tome i da ga je maher okinuo u savršenom trenutku.Ima puno zanimljivih detalja kada se tehnički analiziraju opcijski grafovi,do mjere da bi čak mogao pokušati trejdati na ultra kratko prije na njih nego na dioničke grafove...vidiš ovaj najobičniji oversold na williamsu(iako u premarketu),da bi cijena poslije skočila +100%,makar se može pratiti sa puno više pokazatelja...
Postoje I vrlo kratki 2-5 min. video tutoriali o alatima platforme(uključujući i ovaj sizzle index u podizborniku stock hackera)..stisni gumb gore u izborniku i pogledaj ak te zanima..
LINK