WATCH 05.02.08

Posted Tue, 02/05/2008 - 21:40 by jaanko

Evo pokupio sam sve vaše i moje kandidate u zadnje vrijeme, pa malo to složio u neku watch listu.
Pošto su to sve trejdovi na par tjedana, stignemo i analize updejtati, napraviti, promijeniti...
a i kandidate dodati, izbaciti...
ali neka bude sve na jednom mjestu...
opširnije analize (FAD slike) bi stavljali u posebne blogove...
nadam se i vašoj pomoći...

Kandidati, update 10.02. (short desc; index member; sector):
call:
AIG (AmIG; Dow, SP100; Financial)
AXP (AmEx; DJI, SP100; Financial)
BA (Boeing; DJI, SP100; Industrial Goods)
CAM, CHL, COF, CROX, CY, EBAY, EMC, F, FXI, FWLT, HUM, LMT, MBI, MR, MSTR, NVS, RTH, SNE, SNP, TWX, WEN
put:
ABX (BarrickGC; NA; Basic Materials)
CTSH (CognizantTSC; SP 500, Nasdaq; Technology)
FLS (FlowserveC; SP400; Industrial Goods)

AIG (AmIG; Dow, SP100; Financial), update 11.02.
- ja nisam uspio pratiti ovog call kandidata. Stavljam sliku da vidite primjer novih Felixovih uputa.
Brza linija je tri dana otkrivala nagli pad, pa onda i srednja. Tek danas je reagirala i spora - kad su otkrivene nedorečenosti (?) u SEC Filingu.

COF FEB 08 55 Call COFBK 1.50 -2.05 (-57.7%); sp100

HUM:

WEN, CHL, CROX, SNP FEB 08 110 Put SNPNB 2.10 -2.30 (-52.3%):

Polukandidati:
acl, ads, agii, aiz, azn, bby, c, ccu, cmcsk, cnc, db, eds, etfc, fmcn
iaci, infy, jcp, leh, lfc, kalu, kss, mrx, nvda, pcu, plcm, sbux, solf, sptn, t, un, volt, wmg, wy

trash?
gfi, mdt, wye, a, ca

Comments

mrak jaanko! al kandidati za

by broker - 02/05/2008 - 21:50

mrak jaanko! al kandidati za kaj? call, put? ili samo buy kao dionice?

fad

by jaanko - 02/05/2008 - 22:39

ovo je samo malo reda napravljeno, za neke sam napravio kratke analize, ali ih nisam ovdje prepisao, neke su drugi nabacili ovdje, a neke sam ja nabacao...
treba to naravno, posložiti, napraviti analize, izbaciti viškove (pogotovo polukandidate) itd....
ja ću sutra probati prepisati ovdje već sve napravljene analize, dodati par novih...
vi pomozite kolko možete, samo da nejdemo previše u širinu, da se malo iskoordiniramo...
ako netko ima bolju ideju, bolje kandidate, tim bolje... svaka dobra ideja i svako uloženoi vrijeme je dobrodošlo, ako nešto radim loše ili nekome nešto smeta, i kritike su dobrodošle...

Za najizglednije kandidate bi trebalo napraviti posebne blogove sa opširnim analizama, uključujući fad, stanje indexa, marketa, vijesti (onako kako si i tražio u zadatku)...
ja se trudim, ali puno stvari mi još nije jasno, a i mučim se sa nedostakom vremena, kao i svi ovdje vjerovatno...

e da, ima jedan generalni problem sa svim ovim kandidatima. Uglavnom su svi call kandidati, a u ovo bear doba bi dobro došli putevi...
no, većina call kandidata prvo dobro radi na put strani...
svi koje sam igrao dosad su mi prije uzleta povukli prvo na dole...
zato zadnje dane igram prvo puteve iako fad vuče na gore, i ide mi odlično...
osnovna nadogradnja na FAD jest ustvari određivanje pravog vremena za jedan ili drugi smjer (vijesti, analize, market, tj. indexi itd, pa čak i obična kratkoročna TA)...

Fala Janko na analizi.Od

by felix - 02/05/2008 - 23:34

Fala Janko na analizi.Od kandidata je MSTR po meni pun pogodak,dok za gfi mdt,wye,a nema šanse.Naime obrati pažnju na razilaženje od dolar do par dolara i to na tromjesečnim i mjesečnim kartama.Definitivno premalo za gfi,mdt,wye,a.Ali zato je MSTR pun pogodak!Radi samo jednoga ovakvog kandidata se ih isplati pretumbati jako puno.Moram priznati da sam itekako skeptičan prema ovome današnjemu padu indexa,pogotovo nasdaqa.S druge strane pomalo me kopka jer je pad jako veliki,ali svi koji sada misle da su putevi preuzeli primat još neko vrijeme jako se grdo varaju!
Microstrategy lider u bi softwareu unatoč lošim earningsima,predstavio je novi program...sap i ibm?Možda bude i preuzimanja od većih firmi?Drastično povećanje i.v. za feb callove..pazi sad tek od strikea 80 na više,a trenutna cijena je cca 67!!!I.V. Strike 115 je čak na 120%(pogledaj samo ad 3mj se vrti baš oko 110-115...slučajnost?),dok su callovi za mart(svi strikeovi) ispod razine 60%.Sve to prejudicira porast cijene i preko 50%.Možda je YAHOO bio samo slabi primjer u usporedbi s ovim?Izraziti i neuobičajeni porast implicirane volatilnosti na vrlo visokim strikeovima..tek od 80 na više!!!
Mislim, a čak sam i 100% siguran da se ovdje definitivno nekaj veliko kuha i to do uskoro,možda čak preuzimanje od strane IBMa ili SAPa!Po opcijskim volumenima se ništa ne može zaključiti.Još samo treba pričekati "okidač" i ova dionica leti u nebo.Bravo!

WEN

by Pipic - 02/06/2008 - 01:22

Velika razlika u V. i O.I. na strajku call25 u odnosu na druge strajkove.AD također ukazuje na callove.
Inače što se tiče praćenja marketa možda bi bilo dobro da svako uzme svoj sektor i najaktualnije dionice brzinski provjeri kroz AD pa one potencijalne za trejd posta radi daljne analize.Svi mi dnevno proanaliziramo masu dionica u cijelom marketu,a na ovaj način bi analizirali masu dionica u jednom sektoru.Uzmimo da bi za jedno sat dva svatko moga brzinski kroz AD propustiti tridesetak dionica što daje zbroj od tristotinjak dionica dnevno na kojima bi držali oko.To stvarno nije puno vrimena za tako velik broj dionica i pošto nas ima već zavidan broj mislin da bi se mogli organizirati na ovaj način.Tako se nebi moglo dogoditi da analiziramo iste dionice što se vjerojatno sad događa.Evo ja bi rado odvojia uru dvi na healthcare sektor.Volija bi da se i vi izjasnite koji bi sektor pratili.

hcare

by jaanko - 02/06/2008 - 09:15

Pa nije nikakav problem. Čim nas je više i čim se bolje dogovorimo i organiziramo, tim će i rezultati valjda bit bolji. Tu je Felix da nas nadzire i usmjerava.
Evo ti otvori blog sa watchlistom za hcare, samo naprijed...
ako bude kakvih primjedbi i prijedloga, to će se u hodu rješavati...

grom

by jaanko - 02/06/2008 - 09:39

wen je grom, stavio sam ga odmah među kandidate...

WSJ

by jaanko - 02/07/2008 - 20:28

Felixe, kako ti se čine ovi pregledi na WSJ:
Money Flows: Buying on Weakness | Selling on Strength

meni se čine dosta korisni...

Moguće da su korisni,ali ja

by felix - 02/07/2008 - 21:48

Moguće da su korisni,ali ja ih ne koristim i nemam nikakvo mišljenje o njima.Slažem se za WEN:)

ulaz

by jaanko - 02/07/2008 - 21:48

činilo mi se da bi moglo pomoći kod određivanja tajminga.
Ti ulaziš kada brza linija uhvati smjer spore?
Ili uvijek stišćeš sa spreadom?

Nego, najviše korinsih trejdova se nađe kod Cramera i na optioneticsu. Nešto drj i fastmoney...
Zacks je stvarno samo gubitak vremena za opcije, barem ovaj besplatni newsletter...
Brine me što Cramer ne vjeruje u MSTR bounce back...

Mene uopće ne brine

by felix - 02/07/2008 - 22:01

Mene uopće ne brine Cramer,naprotiv.Vrlo pozitivno je samo to kaj ga je spomenuo i na tome mu hvala.Ostalo je na nama.Nikakvi spreadovi s moje strane jer za sada nemaju smisla.Najprije gledam kratkoročne chartove da vidim isplati li se ulaz odmah,kasnije ili još kasnije.Čak je i dobro ako kratkoročno postoji kontra bias jer tada možemo puno jeftinije kupiti opciju.Zato su mi prijedlozi bez obrazloženja više nego smiješni.Pronaći kandidate sa adom je manje od pola posla,ali je vrlo korisno.Dobro i kvalitetno isplanirati trejd na pouzdanijim temeljima ili pretpostavkama i činjenicama je veći i zahtjevniji dio posla,a dobro vođebnje i izlaz iz trejda još zahtjevniji.Pogledaj si malo open interes na feb mstr callovima na jako visokim otm strikeovima od 80 ....podudara se sa izrazito visokom I.V. baš na tim "dalekim strikeovima".KAJ VAM TO GOVORI??

jasno

by jaanko - 02/07/2008 - 22:08

sve je to meni jasno, ali treba tu još puno vježbe. Ja sad iskušavam otm strangle na kandidatima. Ovih par dana čini mi se ok kao taktika. Danas sam pokupio nešto para na SNP putevima (LC su ostali nekupljeni...).
Bilo bi dobro Felixe, kad nađeš vremena, da nas provedeš kroz dva-tri trejda (kao na yhoo), da probamo usvojiti još neke korisne tehnike. Meni su tvoji savjeti oko odbacivanja Zacksa i uvođenja Cramera i OE u screening jako pomogli, mislim da se i vidi...
No tajming ulaza, strajkovi, tumačenje vijesti, sinhronizacija sa indexima, to mi još sve šepa...

Vjeruj mi da šepa i meni:)

by felix - 02/08/2008 - 10:51

Vjeruj mi da šepa i meni:)

toplice

by jaanko - 02/08/2008 - 11:05

Dobro, svi šepamo :)
Ali ti si već tri godine u toplicama na rehabilitaciji, pa bi nas koji tek počinjemo sa rehabilitacijom ipak mogao puno potegnuti...
Znam da puno tražim, ali ti si nam jedina nada u oporavak, nakon teških nesreća (gubitaka) u Marketu. Sreća da su samo virtualni novci zasad u igri :)

Ja sam čak jedno vrijeme ozbiljno razmišljao izać iz svega, jer mi se činilo kao gubljenje vremena, ali zahvaljujući tebi, ponovo sam s mačem u ruci, spreman na nove izazove :)

F

by jaanko - 02/07/2008 - 22:48

Nalijećem na Ford već par dana i ne stavljam ga u WL. A sada pogledam IV na otm strajkovima, i čini mi se da bi ga trebalo popratiti...

indexi (qqqq, spy, iwm, dia) fakat vuku gore, a mediji dolje...
nekaj se opasno kuha, valda bigmoney njuši nove cuteve, ulaz državne love, jačanje dolara, pad nafte, jačanje kine nakon zime (fxi)???

A možda samo koče jači

by felix - 02/08/2008 - 12:17

A možda samo koče jači pad?Previše je cijena otporna na pomake prema gore.Treba puno veći pomak na gore da bi cijena odradila up u usporedbi sa malim pomacima na dolje kada cijena odradi ekvivalentni,često i puno veći pad.

kočenje

by jaanko - 02/08/2008 - 19:48

Koče jači pad jer im to kao velikim investitorima ne paše? Ili bigmoney ne kuži bear market kako ga je OM objasnio? Nije mi to ništ jasno...

Meni bi pasao pad, ali i uzlet, samo da se nešto događa. Moju trenutnu taktiku, OTM strangle, ubija ovakav market. Moram očito čekat sa ulazima pred jače vijesti, do srijede. U utorak navečer ući malo jače u neke trejdove...

OM, zašto ti ne postaš ovdje? Tehnički ti je lakše na blog.hr ili? Ponašaš se kao da si ovdje gost, samo ponekad prokomentiraš. Zaboravljaš da si ti formalni vlasnik opcije.com i naš GENERAL.
Felix je tvoj veliki učenik i trenutno naš KAPETAN na bojnom brodu FAD, ali i ti nam fališ kod ovakvih velikih dvojbi, fali nam tvoj veliki nos :)

bilješke

by jaanko - 02/11/2008 - 18:12

nemojte ovo uzimat u obzir osim kao nepotpunu informaciju...
samo bilježim misli...

procjene ispravnih strategija do expiracije, prema fad3 linijama (bez dodatne analize) u skladu sa felixovim novim uputama oko praćenja fada (usklađenost cijene i fada) u bear marketu

mstr - cijena prati srednju liniju, bull strategije (call ili bull strangle)
cam - cijena prati brzu liniju, bull
hum - cijena u skladu sa sporom linijom, bear
wen - ništa do exp, nakon toga bear?
agn - ništa do exp
mrx - cijena prati sporu liniju, bear
fls - cijena prati srednju liniju, ništa do exp, ev. bull

Niš do expiracije osim

by felix - 02/11/2008 - 19:13

Niš do expiracije osim ev.daytradinga na sitno,ali vrlo upitno radi slabe volatilnosti..Ne zaboravi da fali likvidnosti u marketu,ostali su samo veliki,mali su se iskrcali prilikom zadnjega velikoga pada...qqqq vjerojatno između 43-44,dia između 121-122 do ponedjeljka.Cam je bearish na kraćim kartama,cijena ide više dolje za manji ad pad,a manje gore za veći ad rast...Sve u svemu dosadno...