DNDN Tweet-trejd

Posted Thu, 02/16/2012 - 02:12 by optionMaster

Da se odmah RAZUMIJEMO!

    • Ovaj unos nije upravljen niposto protiv Felixovog sistema kojeg (pred nasim ocima) uporno i talentirano razvija nego pokusavam (umjesto komentarima na njegovim unosima, ovdje) racionalizirati da li je uopce vise moguce trejdati opcije na "klasican" nacin i profitabilno bez da ulazimo u jako kompliciranu matematiku i vezemo se uz sisteme, algoritme i "robote" i bez da napustamo opcije kao instrument koji daje nevjerojatni leverage. Ja sam ipak jos uvijek opcijski trejder - tradicionalista koji vjeruje da postoji protu-potez za svaki potez secikesa u Marketu, za nas male igrace. Bas kao u Sun Tzu-ovom The Art of War:

    "Endgame" - završni unos

    Posted Sun, 02/12/2012 - 17:06 by felix

    Prije čitanja ovoga posta potrebno je uključiti mozak kako bi se izbjegla trajna oštećenja živaca. I treba zapamtiti da je sve oko nas iluzija... čista laž.
    Naslov je najteže pronaći, sadržaj dolazi sam po sebi.
    Naslov posta je Endgame, pa evo i zašto je nastupio kraj igre za one koji još uvijek žive u "paralelnim svemirima":

    http://www.advance.hr/vijesti/italija-izvodi-vojsku-na-ulice-ministrica-...

    Opcijski kalkulator

    Posted Sat, 02/11/2012 - 01:52 by felix

    Zaboravite Black&Scholes.Zaboravite službene podatke o vrednovanju opcija.
    Znači da je THETA po Black&Scholes-u obična pušiona,a na temelju te slabosti se i matematički mogu izvući beneficije iz određivanja cijena opcija samo na osnovi "protoka vremena" koje nije nužno u prevladavajućoj vezi sa realnim vrednovanjem opcija, već u puno većem dijelu cijene opcija ovise razlici vektorske rezultante vrijednosti dionica i tromosti,a koja se još nije realizirala u pokretu cijene, kako se približava isti uslijed pada tromosti.Čim je veća ta razlika, veća je i vrijednost opcija.

    Korelacija

    Posted Fri, 02/10/2012 - 15:22 by felix

    Korelacija predstavlja suodnos ili međusobnu povezanost između različitih pojava predstavljenih vrijednostima dvaju varijabli. Pri tome povezanost znači da je vrijednost jedne varijable moguće sa određenom vjerojatnošću predvidjeti na osnovu saznanja o vrijednosti druge varijable.

    Testiranje modela

    Posted Wed, 02/08/2012 - 01:36 by felix

    Na kraju prošloga posta zaključio sam da će cijena GOOG danas rasti,tako da je dobro ispalo jer je u blagome minusu.Da je bila u blagome plusu ,podrazumijevala bi se velika greška.Ovako tek povećanjem i uvođenjem iduće tri varijable za sada mogu samo nagađati o kojoj se od njih radi jer iste predviđaju današnju korekciju cijene koja počinje vrlo blago.

    Ako se radi o "četvrtoj" varijabli (na slici ljubičasta linija),tada bi korekcija mogla trajati još dva dana, sutra slabije,a prekosutra najjače.

    Vektorska analiza cijena

    Posted Fri, 02/03/2012 - 19:59 by felix

    Svakodnevno se susrećemo s veličinama za čije je određivanje potreban samo jedan broj. Na primjer cijena, površina, volumen...Njih zovemo skalarnim veličinama.

    Međutim, postoje veličine poput promjena cijena u marketu koje ne možemo potpuno odrediti brojem, već je potrebno zadati i njihov smjer.
    Vektor se može predočiti pomoću više različitih usmjerenih dužina,a zbrajamo ih po pravilu trokuta ili po pravilu paralelograma.

    Na grafikonu kretanja cijena dionica, svaka promjena cijene je određena duljinom i smjerom.

    Vrijeme je novac ?

    Posted Thu, 01/26/2012 - 04:08 by felix

    Ljudi su fizički limitirani trodimenzionalnim svijetom u kojem žive. No ima li razloga da njihov um pri racionalnom promatranju i opisivanju trodimenzionalne stvarnosti bude ograničen na tri dimenzije? Tako je većina navikla poimati svijet u kojem žive i takvo ograničeno razmišljanje prenose na činjenice koje nisu trodimenzionalno limitirane.

    I tako dok gledate u klasičnu Barchart kartu 2d tipa,kaj vidite ? Skoro pa niš.

    vizualzacija qqq chart primjer 1

    Tromost cijene i opcijski matematički model

    Posted Tue, 01/24/2012 - 19:55 by felix

    Tromost cijene sam definirao kao otpor cijene prema budućem pomaku.
    Dakle za isti pomak potrebno je uložiti veću energiju.
    Kako je u marketu "energija" suvišak volumena nakon što se ponište kupoprodajni nalozi veličina o kojoj najviše ovisi pomak cijene,bilo u plus bilo u minus,mogu zaključiti da za ekvivalentni pomak cijene u plus ili minus moramo uložiti ekvivalentno veći suvišak volumena.

    Međutim kod vrednovanja opcija je varijabla brzine i veličine pomaka cijene jednako važna kao i ukupni pomak cijene pa ću tromost analizirati iz te perspektive

    Quants

    Posted Sat, 12/31/2011 - 21:04 by felix

    Kaj je Quant ? Mark Joshi,fenomenalni Quant,definirao je Quant kao:
    Quant dizajnira i implementira matematičke modele za određivanje cijena derivativa, rizika ili predviđanja pokreta cijena u marketu.
    Sada kada znamo kaj je Quant i čime se bavi...i kaj sad ?
    Za one koji će nastaviti čitati dodajem da su uspješni Quantovi ekstremno financijski nagrađeni.
    Međutim nemojte se nadati da ćete moći uči u taj krug ma koliko god bili bolji matematičari ili fizičari...zašto je tome tako čitajte u ovome predugačkome postu

    Charles Nenner predvidja Dow na 5000 u narednih nekoliko godina

    Posted Tue, 12/13/2011 - 11:10 by bagzi

    Pronašao sam nedavni text od Charlesa Nennera, mislim da je svojevremeno OM pisao o njemu na njegovom blogu, pa da prenesem ovde

    http://www.institutionalinvestor.com/Article/2930808/Search/Its-the-Cycl...

    Syndicate content